Dinámica del Rendimiento de los Metales Preciosos 2000-2015: Implementación bajo modelos GARCH (Spanish Edition) ebook - Jaime Beltrán .pdf

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El presente trabajo de investigación estudia las variables que afectan el rendimiento de precios spot de los metales preciosos: oro, plata y platino. Estos metales son relevantes por sus aplicaciones industriales, en la joyería y en las finanzas. La metodología consiste en modelar el rendimiento de precios de los metales mediante el análisis de Causalidad de Granger con la finalidad de detectar relaciones entre los diversos rendimientos. Las conclusiones permiten determinar que el rendimiento del oro es causado en el sentido de Granger por el rendimiento del platino spot y que existe una relación bidireccional en el sentido de Granger del oro con la plata, entre el oro y su futuro, entre el oro y el futuro de la plata. El rendimiento de la plata es causado en el sentido de Granger por el rendimiento de oro y platino spot, índice Standard Poors y el precio futuro del oro. Al analizar el rendimiento del platino, se determinó que existe una relación bidireccional en el sentido de Granger con el rendimiento del tipo de cambio Dólar – Yen, lo cual concuerda con el análisis realizado mediante el modelo GARCH.
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